Знаменитый документальный телесериал был запущен Дэвидом Гамбургом в 1995 году. Первый сезон насчитывал всего 7 серий, а позднее разросся, чего сам Гамбург не ожидал.
В основе каждого фильма цикла лежат уголовные дела, расследовавшиеся с 1980ых по 2000ые годы. В каждой серии рассказывается о сути дела, даются документальные съёмки событий и прямая речь очевидцев событий. До сих пор многие фильмы считаются одними из самых честных и откровенных фильмов, посвящённых экономическим проблемам и преступности России 90ых годов. С одной стороны, цикл вызывал критику зрителей за излишнюю откровенность в показе материалов уголовных дел (об этом честно предупреждалось в начале), на что создатели отвечали, что таким образом задают настроение, рассчитанное на неприятие отражаемых в фильмах явлений. С другой стороны, правоохранители и спецслужбы относились к фильмам доброжелательно, так как считали, что такими фильмами их работа показывается как эффективная.
Цикл выходил на НТВ до лета 2002 года. Снятие с эфира руководство канала объясняло исчерпанностью формата и нежеланием сотрудничать со сторонними студиями.
В октябре того же года "Криминальная Россия" переехала на ТВС и выходила там до начала июня 2003 года. После его закрытия все отснятые в этот период фильмы повторил Первый канал, а с сентября начался показ новых серий. Постепенно актуальность фильмов терялась, в некоторых случаях создателей даже обвиняли в подставном характере материала. В итоге летом 2007 года проект был окончательно закрыт.
Впоследствии часть команды "Криминальной России" стала работать над другим проектом Дэвида Гамбурга - "Следствие вели". Что любопытно, по некоторым эпизодам он перекликается с "Криминальной Россией".